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Artigo de periodico
Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market (2017)
Mariani, Lucas Argentieri; Laurini, Marcio Poletti
Source: Emerging Markets Finance and Trade. Unidade: FEARP
Subjects: MERCADO ABERTO, INFLAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARIANI, Lucas Argentieri e LAURINI, Marcio Poletti. Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market. Emerging Markets Finance and Trade, v. 53, n. 8, p. 1836-1853, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/1540496x.2016.1193730. Acesso em: 01 maio 2024.
APA
Mariani, L. A., & Laurini, M. P. (2017). Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market. Emerging Markets Finance and Trade, 53( 8), 1836-1853. doi:10.1080/1540496x.2016.1193730
NLM
Mariani LA, Laurini MP. Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market [Internet]. Emerging Markets Finance and Trade. 2017 ; 53( 8): 1836-1853.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1080/1540496x.2016.1193730
Vancouver
Mariani LA, Laurini MP. Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market [Internet]. Emerging Markets Finance and Trade. 2017 ; 53( 8): 1836-1853.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1080/1540496x.2016.1193730
Dissertação (Mestrado)
Modelos macro-financeiros com o uso de fatores latentes do tipo Nelson-Siegel (2015)
Mariani, Lucas Argentieri; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: MACROECONOMIA, CÂMBIO (ECONOMIA), INFLAÇÃO, FINANÇAS DAS EMPRESAS, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARIANI, Lucas Argentieri. Modelos macro-financeiros com o uso de fatores latentes do tipo Nelson-Siegel. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07042015-141933/. Acesso em: 01 maio 2024.
APA
Mariani, L. A. (2015). Modelos macro-financeiros com o uso de fatores latentes do tipo Nelson-Siegel (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07042015-141933/
NLM
Mariani LA. Modelos macro-financeiros com o uso de fatores latentes do tipo Nelson-Siegel [Internet]. 2015 ;[citado 2024 maio 01 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07042015-141933/
Vancouver
Mariani LA. Modelos macro-financeiros com o uso de fatores latentes do tipo Nelson-Siegel [Internet]. 2015 ;[citado 2024 maio 01 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07042015-141933/

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